Индикатор Дельта
Индикатор дельта или Delta это индикатор, который показывает разницу между покупками и продажами. Следует учитывать, что в расчет идут только рыночные сделки, лимитные ордера по которым исполняются рыночные не учитываются в расчете дельты. Это к вопросу о том, почему количество продаж и покупок может отличаться. Рыночные ордера двигают цену и потому именно они идут в расчет индикатора.
Как пользоваться индикатором дельта?
Индикатор дельта не является трендовым индикатором или осциллятором в привычном понимании индикаторов. По дельте можно найти особые сигналы, которые могут подсказать наличие или отсутствие крупных игроков рынка. Пройдемся по примерам.
Ситуация первая
Тренд идет восходящий, дельта положительная. Критически важно, как выглядит само движение цены. Если вы видите большие тела у свечек с минимумом теней, плюс растущие свечки сопровождаются объемом большим, чем у падающих свечек – можно быть уверенным, что данное движение поддерживается сильными игроками.
Для нисходящего движения соответственно все в точности наоборот. Крупные тела у свечек, объемы падающих свечей больше, чем у растущих и отрицательная дельта – данное падение поддерживается крупными игроками. В таких ситуациях торговать надежно – есть уверенность в том, что тренд будет продолжаться.
Ситуация вторая
Движение восходящее, дельта положительная. Однако, в отличие от первого случая здесь видны большие тени у свечек, само движение отличается медленной скоростью, объемы небольшие. В данной ситуации в формировании движения участвуют только мелкие и средние спекулянты. Открывать сделки в таких условиях крайне рискованно.
В случае, если у нисходящего движения наблюдается небольшой объем, длинные тени у свечек и отрицательная дельта. Продажи открывать не следует, риск напороться на стоп-лосс очень велика.
Ситуация третья
Восходящая свечка, но дельта отрицательная. То есть продаж по рыночной цене было больше, чем покупок, но цена ушла наверх. Возникает вопрос: как это могло произойти? Ответ заключается в количестве лимитных ордеров на покупку. Большое количество лимитников на покупку приводит к тому, что все рыночные продажи исполняются по лимитникам, после чего цена уходит наверх под небольшими покупками. Это ситуация в которой крупный покупатель выбирает продажи средних и мелких игроков и толкает цену наверх заставляя их закрываться по стоп-лоссам.
Если вы встретите падающую свечку с положительной дельтой – это крупный продавец выдавливает средних и мелких покупателей с рынка. Их покупки упираются в лимитные ордера крупного игрока, после чего продавец толкает цену вниз.
Помимо индикатора дельты в виде гистограммы существует также кумулятивная дельта, которая представляет собой небольшой график или ломанную линию, построенную по показаниям дельты. Кумулятивная дельта не имеет сколько-нибудь значимых преимуществ перед классической дельтой.
Где скачать или увидеть показания индикатора дельта?
У индикатора дельта два метода расчета. В первом случае в расчет дельты идут только те рыночные ордера, которые приводят цену в движение. Такой расчет еще можно назвать тиковым. Во втором случае в расчет дельты идут все рыночные ордера. Такой метод считается более точным.
Один из лучших вариантов – пользоваться программой ATAS. В ней расчет дельты происходит по полному учету всех рыночных сделок, кроме того есть масса других функций анализа рынка по объемам и футпринту: лента ордеров, стакан ордеров с возможностью отследить айсберг-ордера и пр.
Но, программа ATAS довольно дорогая, если вы используете только дельту. Вместо атаса, можно использовать индикаторы для ninjatrader. По видео ниже вы найдете инструкцию по установке индикаторов. В описании под видео есть ссылка на скачивание самих индикаторов.
